PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSUS.AS с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUS.AS с EFA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CSUS.AS (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - CSUS.AS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, CSUS.AS returned 14.28%/yr vs 8.96%/yr for EFA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSUS.AS charges 0.33%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности CSUS.AS и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSUS.AS торгуется в EUR, в то время как EFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSUS.AS показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 12.25%. За последние 10 лет акции CSUS.AS превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 14.28% против 8.96% соответственно.

CSUS.AS

1 день
0.00%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
10.77%
С начала года
12.98%
1 год
22.75%
3 года*
19.16%
5 лет*
13.23%
10 лет*
14.28%

EFA

1 день
-0.43%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
6.94%
С начала года
12.25%
1 год
22.25%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.77%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUS.AS и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUS.AS
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		12.98%4.04%33.96%22.33%-15.27%37.95%10.18%32.81%-0.73%6.52%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		12.25%15.94%10.32%14.81%-9.08%19.78%-1.27%24.80%-9.78%9.70%

Correlation

The correlation between CSUS.AS and EFA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2014 г.

0.52

The correlation between CSUS.AS and EFA shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с CSUS.AS:
CSUS.AS с TECW.LCSUS.AS с EDMU.DECSUS.AS с SXR7.DECSUS.AS с VUAA.LCSUS.AS с VOOCSUS.AS с DGROCSUS.AS с SGAS.DE
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с EFOEFA с IEUR

Доходность на риск

CSUS.AS vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUS.AS
Ранг доходности на риск CSUS.AS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUS.AS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUS.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUS.AS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUS.AS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUS.AS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUS.AS c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSUS.ASEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.64

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.30

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.33

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

9.51

+1.16

CSUS.AS vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUS.AS на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUS.AS и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSUS.AS и EFA

Максимальная просадка CSUS.AS за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки EFA в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.AS и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUS.ASEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-55.24%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-9.60%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-15.70%

-7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-17.18%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-33.89%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.97%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-10.84%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.35%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUS.AS и EFA

Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) составляет 2.94%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что CSUS.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUS.ASEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.40%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

11.52%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

13.67%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

14.05%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

15.82%

+0.44%

Сравнение комиссий CSUS.AS и EFA

CSUS.AS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUS.AS и EFA

CSUS.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUS.AS
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.26%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Часто задаваемые вопросы

CSUS.AS and EFA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.33% for CSUS.AS.

CSUS.AS is categorized as Large Cap Blend Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. CSUS.AS tracks Russell 1000 TR USD, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). Their fees differ too: 0.33% for CSUS.AS and 0.32% for EFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUS.AS и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор