PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSUAY с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUAY с PJP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSUAY (China Shenhua Energy Co Ltd) is a stock, while PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Over the past 10 years, CSUAY returned 23.30%/yr vs 7.10%/yr for PJP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSUAY и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Shenhua Energy Co Ltd (CSUAY) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSUAY показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 14.82%. За последние 10 лет акции CSUAY превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 23.30% против 7.10% соответственно.

CSUAY

1 день
-3.06%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
3.22%
С начала года
10.19%
1 год
36.78%
3 года*
29.34%
5 лет*
33.45%
10 лет*
23.30%

PJP

1 день
1.96%
1 месяц
6.00%
6 месяцев
14.57%
С начала года
14.82%
1 год
44.94%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.79%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUAY и PJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUAY
China Shenhua Energy Co Ltd		10.19%28.25%34.09%34.21%38.61%40.38%-2.68%1.33%-12.77%96.35%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		14.82%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%

Correlation

The correlation between CSUAY and PJP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г.

0.19

The correlation between CSUAY and PJP shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Shenhua Energy Co Ltd

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с CSUAY:
CSUAY с TTECSUAY с 0857.HKCSUAY с SMNEYCSUAY с MNSTCSUAY с GGLLCSUAY с INDVCSUAY с APLD
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Доходность на риск

CSUAY vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUAY
Ранг доходности на риск CSUAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUAY c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Shenhua Energy Co Ltd (CSUAY) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSUAYPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.67

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.80

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

4.78

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

14.95

-10.31

CSUAY vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUAY на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUAY и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSUAY и PJP

Максимальная просадка CSUAY за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAY и PJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUAYPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-37.06%

-51.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.69%

-9.44%

-10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.14%

-16.27%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-17.51%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

-33.95%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-2.35%

-11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.93%

-8.81%

-38.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

3.01%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUAY и PJP

China Shenhua Energy Co Ltd (CSUAY) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что CSUAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUAYPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

5.92%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.20%

13.12%

+12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.16%

16.99%

+21.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.26%

16.35%

+16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.46%

18.38%

+14.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUAY и PJP

Дивидендная доходность CSUAY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности PJP в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAY
China Shenhua Energy Co Ltd		5.46%9.11%7.29%10.66%13.21%10.39%7.89%5.07%5.46%29.22%5.13%8.19%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.89%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

CSUAY and PJP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSUAY has higher volatility (11.26%) compared to PJP (5.92%). In terms of maximum drawdown, CSUAY dropped -88.12% vs PJP's -37.06%.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUAY и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор