Сравнение CSUAY с INDV
CSUAY (China Shenhua Energy Co Ltd) and INDV (Indivior PLC Ordinary Shares) are both stocks. CSUAY operates in Thermal Coal (Energy), while INDV operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, CSUAY returned 23.30%/yr vs 27.99%/yr for INDV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSUAY и INDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSUAY показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у INDV с доходностью 13.13%. За последние 10 лет акции CSUAY уступали акциям INDV по среднегодовой доходности: 23.30% против 27.99% соответственно.
CSUAY
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 29.34%
- 5 лет*
- 33.45%
- 10 лет*
- 23.30%
INDV
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 6.79%
- 6 месяцев
- 23.43%
- С начала года
- 13.13%
- 1 год
- 160.19%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 80.47%
- 10 лет*
- 27.99%
Сравнение доходности по годам CSUAY и INDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAY China Shenhua Energy Co Ltd | 10.19% | 28.25% | 34.09% | 34.21% | 38.61% | 40.38% | -2.68% | 1.33% | -12.77% | 96.35% |
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | 13.13% | 188.66% | -18.60% | -29.79% | 530.43% | 135.49% | 181.73% | -61.48% | -75.45% | 54.91% |
Correlation
The correlation between CSUAY and INDV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2014 г. | 0.06 |
The correlation between CSUAY and INDV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSUAY:
$105.77B
INDV:
$5.06B
CSUAY:
CN¥10.37
INDV:
$1.96
CSUAY:
13.84
INDV:
20.72
CSUAY:
4.18
INDV:
0.01
CSUAY:
2.43
INDV:
4.05
CSUAY:
CN¥295.34B
INDV:
$1.29B
CSUAY:
CN¥99.19B
INDV:
$1.05B
CSUAY:
CN¥79.63B
INDV:
$362.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSUAY vs. INDV — Ранг доходности на риск
CSUAY
INDV
Сравнение CSUAY c INDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Shenhua Energy Co Ltd (CSUAY) и Indivior PLC Ordinary Shares (INDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSUAY | INDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.64 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 7.54 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 21.45 | -16.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSUAY и INDV
Максимальная просадка CSUAY за все время составила -88.12%, что меньше максимальной просадки INDV в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAY и INDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSUAY | INDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -93.82% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.69% | -21.37% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -69.89% | +45.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -69.89% | +45.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | -93.82% | +48.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -2.96% | -10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.93% | -37.83% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 7.50% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSUAY и INDV
China Shenhua Energy Co Ltd (CSUAY) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что CSUAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSUAY | INDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 7.56% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 25.73% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 39.45% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.26% | 186.80% | -153.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 149.28% | -116.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUAY и INDV
Дивидендная доходность CSUAY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как INDV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAY China Shenhua Energy Co Ltd | 5.46% | 9.11% | 7.29% | 10.66% | 13.21% | 10.39% | 7.89% | 5.07% | 5.46% | 29.22% | 5.13% | 8.19% |
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 1.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSUAY и INDV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Shenhua Energy Co Ltd и Indivior PLC Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSUAY и INDV
CSUAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Shenhua Energy Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 23.15B при выручке в 70.40B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
INDV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 87.4%.
CSUAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Shenhua Energy Co Ltd сообщила об операционной прибыли в 16.47B при выручке в 70.40B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
INDV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в 137.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
CSUAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Shenhua Energy Co Ltd сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 70.40B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
INDV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
Часто задаваемые вопросы
CSUAY and INDV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSUAY has higher volatility (11.26%) compared to INDV (7.56%). In terms of maximum drawdown, CSUAY dropped -88.12% vs INDV's -93.82%.
INDV currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSUAY и INDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор