PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUAY с TTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSUAY с TTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSUAY (China Shenhua Energy Co Ltd) and TTE (TotalEnergies SE) are both stocks. Both are in the Energy sector — CSUAY in Thermal Coal, TTE in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, CSUAY returned 26.79%/yr vs 17.11%/yr for TTE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSUAY и TTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Shenhua Energy Co Ltd (CSUAY) и TotalEnergies SE (TTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSUAY показывает доходность 19.34%, что значительно ниже, чем у TTE с доходностью 39.31%. За последние 10 лет акции CSUAY превзошли акции TTE по среднегодовой доходности: 26.79% против 17.11% соответственно.

CSUAY

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.63%
С начала года
19.34%
6 месяцев
13.94%
1 год
54.03%
3 года*
34.85%
5 лет*
34.81%
10 лет*
26.79%

TTE

1 день
0.66%
1 месяц
-3.66%
С начала года
39.31%
6 месяцев
39.87%
1 год
61.01%
3 года*
24.05%
5 лет*
26.19%
10 лет*
17.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUAY и TTE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUAY
China Shenhua Energy Co Ltd		19.34%28.25%34.09%34.21%38.61%40.38%-2.68%1.33%-12.77%96.35%
TTE
TotalEnergies SE		39.31%31.96%-11.58%10.48%37.55%56.52%-9.98%15.41%-2.56%12.42%

Correlation

The correlation between CSUAY and TTE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2008 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSUAY:

$119.25B

TTE:

$195.13B

EPS

CSUAY:

$10.38

TTE:

$6.84

Коэффициент P/E

CSUAY:

2.28

TTE:

13.17

Коэффициент PEG

CSUAY:

0.69

TTE:

11.18

Коэффициент P/S

CSUAY:

0.40

TTE:

1.08

Коэффициент P/B

CSUAY:

0.25

TTE:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

CSUAY:

$295.34B

TTE:

$183.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSUAY:

$99.19B

TTE:

$61.59B

EBITDA (12 мес.)

CSUAY:

$79.63B

TTE:

$37.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Shenhua Energy Co Ltd

TotalEnergies SE

Часто сравнивают с CSUAY:
CSUAY с 0857.HKCSUAY с SMNEY
Часто сравнивают с TTE:
TTE с CVXTTE с SHELL.ASTTE с XOMTTE с ETTE с NEETTE с STLATTE с HEN3.DE

Доходность на риск

CSUAY vs. TTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUAY
Ранг доходности на риск CSUAY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TTE
Ранг доходности на риск TTE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUAY c TTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Shenhua Energy Co Ltd (CSUAY) и TotalEnergies SE (TTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUAYTTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.42

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.06

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

6.28

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

17.84

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUAY vs. TTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUAY на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа TTE равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUAY и TTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUAYTTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.42

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.73

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.19

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CSUAY и TTE

Максимальная просадка CSUAY за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки TTE в -62.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAY и TTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUAYTTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-62.81%

-25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-9.77%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.14%

-24.51%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-24.95%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

-62.81%

+17.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-3.66%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.15%

-18.98%

-28.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

3.43%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUAY и TTE

China Shenhua Energy Co Ltd (CSUAY) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что CSUAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUAYTTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

7.23%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

18.58%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.92%

25.41%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.91%

36.23%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.49%

37.68%

-5.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUAY и TTE

Дивидендная доходность CSUAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности TTE в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAY
China Shenhua Energy Co Ltd		7.63%9.11%7.29%10.66%13.21%10.39%7.89%5.07%5.46%29.22%5.13%8.19%
TTE
TotalEnergies SE		4.37%9.64%9.09%4.60%8.41%27.22%10.10%6.52%4.07%4.51%4.77%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSUAY и TTE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Shenhua Energy Co Ltd и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B100.00B20222023202420252026
70.40B
48.90B
(CSUAY) Общая выручка
(TTE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSUAY и TTE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности China Shenhua Energy Co Ltd и TotalEnergies SE.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
32.9%
20.5%
Активы портфеля
CSUAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Shenhua Energy Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 23.15B при выручке в 70.40B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

TTE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о валовой прибыли в 10.03B при выручке в 48.90B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.

CSUAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Shenhua Energy Co Ltd сообщила об операционной прибыли в 16.47B при выручке в 70.40B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

TTE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила об операционной прибыли в 10.03B при выручке в 48.90B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

CSUAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Shenhua Energy Co Ltd сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 70.40B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.

TTE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о чистой прибыли в 5.74B при выручке в 48.90B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

Часто задаваемые вопросы

CSUAY and TTE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSUAY has higher volatility (9.69%) compared to TTE (7.23%). In terms of maximum drawdown, CSUAY dropped -88.12% vs TTE's -62.81%.

TTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUAY и TTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор