Сравнение CSUAY с ICSH
CSUAY (China Shenhua Energy Co Ltd) is a stock, while ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Over the past 10 years, CSUAY returned 23.30%/yr vs 2.81%/yr for ICSH. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSUAY и ICSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSUAY показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции CSUAY превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 23.30% против 2.81% соответственно.
CSUAY
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 29.34%
- 5 лет*
- 33.45%
- 10 лет*
- 23.30%
ICSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 1.87%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение доходности по годам CSUAY и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAY China Shenhua Energy Co Ltd | 10.19% | 28.25% | 34.09% | 34.21% | 38.61% | 40.38% | -2.68% | 1.33% | -12.77% | 96.35% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.87% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Correlation
The correlation between CSUAY and ICSH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.02 |
The correlation between CSUAY and ICSH shifts across timeframes, from 0.01 (10 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSUAY vs. ICSH — Ранг доходности на риск
CSUAY
ICSH
Сравнение CSUAY c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Shenhua Energy Co Ltd (CSUAY) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSUAY | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 5.57 | -4.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 42.43 | -40.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 239.42 | -234.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSUAY и ICSH
Максимальная просадка CSUAY за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAY и ICSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSUAY | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -3.94% | -84.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.69% | -0.10% | -19.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -0.10% | -24.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -0.73% | -23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | -3.94% | -41.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | 0.00% | -13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.93% | -0.08% | -46.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 0.02% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSUAY и ICSH
China Shenhua Energy Co Ltd (CSUAY) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что CSUAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSUAY | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 0.16% | +11.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 0.33% | +24.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 0.42% | +37.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.26% | 0.49% | +32.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 1.05% | +31.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUAY и ICSH
Дивидендная доходность CSUAY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности ICSH в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAY China Shenhua Energy Co Ltd | 5.46% | 9.11% | 7.29% | 10.66% | 13.21% | 10.39% | 7.89% | 5.07% | 5.46% | 29.22% | 5.13% | 8.19% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.28% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CSUAY and ICSH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSUAY has higher volatility (11.26%) compared to ICSH (0.16%). In terms of maximum drawdown, CSUAY dropped -88.12% vs ICSH's -3.94%.
ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (10.10 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSUAY и ICSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор