Сравнение CSUAY с PSCE
CSUAY (China Shenhua Energy Co Ltd) is a stock, while PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. Over the past 10 years, CSUAY returned 23.50%/yr vs -2.40%/yr for PSCE. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CSUAY и PSCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSUAY показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 31.68%. За последние 10 лет акции CSUAY превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: 23.50% против -2.40% соответственно.
CSUAY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 11.07%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 32.00%
- 5 лет*
- 33.91%
- 10 лет*
- 23.50%
- Всё время*
- 8.20%
PSCE
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.22%
- С начала года
- 31.68%
- 1 год
- 44.49%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- -2.40%
- Всё время*
- -4.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $342.65K | $479.75K | $525.05K | |
| $960.74K | $1.29M | $1.55M |
Сравнение доходности по годам CSUAY и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAY China Shenhua Energy Co Ltd | 11.07% | 28.25% | 34.09% | 34.21% | 38.61% | 40.38% | -2.68% | 1.33% | -12.77% | 96.35% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 31.68% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
Correlation
The correlation between CSUAY and PSCE is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г. | 0.24 |
The correlation between CSUAY and PSCE shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSUAY vs. PSCE — Ранг доходности на риск
CSUAY
PSCE
Сравнение CSUAY c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Shenhua Energy Co Ltd (CSUAY) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSUAY | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.76 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 8.13 | -5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSUAY и PSCE
Максимальная просадка CSUAY за все время составила -88.12%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAY и PSCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSUAY | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -96.21% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.69% | -16.17% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -44.57% | +20.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -45.42% | +21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | -90.70% | +45.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -76.60% | +63.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.82% | -59.00% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 5.50% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSUAY и PSCE
Текущая волатильность для China Shenhua Energy Co Ltd (CSUAY) составляет 8.61%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что CSUAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSUAY | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 9.28% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 20.33% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.67% | 27.18% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.32% | 36.87% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 43.02% | -10.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUAY и PSCE
Дивидендная доходность CSUAY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности PSCE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAY China Shenhua Energy Co Ltd | 5.42% | 9.11% | 7.29% | 10.66% | 13.21% | 10.39% | 7.89% | 5.07% | 5.46% | 29.22% | 5.13% | 8.19% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.29% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
CSUAY and PSCE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSCE has higher volatility (9.28%) compared to CSUAY (8.61%). In terms of maximum drawdown, CSUAY dropped -88.12% vs PSCE's -96.21%.
PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSUAY и PSCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор