Сравнение CSUAY с DFJ
CSUAY (China Shenhua Energy Co Ltd) is a stock, while DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Over the past 10 years, CSUAY returned 23.30%/yr vs 8.94%/yr for DFJ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSUAY и DFJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSUAY показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у DFJ с доходностью 12.07%. За последние 10 лет акции CSUAY превзошли акции DFJ по среднегодовой доходности: 23.30% против 8.94% соответственно.
CSUAY
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 29.34%
- 5 лет*
- 33.45%
- 10 лет*
- 23.30%
DFJ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.96%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам CSUAY и DFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAY China Shenhua Energy Co Ltd | 10.19% | 28.25% | 34.09% | 34.21% | 38.61% | 40.38% | -2.68% | 1.33% | -12.77% | 96.35% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 12.07% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
Correlation
The correlation between CSUAY and DFJ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between CSUAY and DFJ has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSUAY vs. DFJ — Ранг доходности на риск
CSUAY
DFJ
Сравнение CSUAY c DFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Shenhua Energy Co Ltd (CSUAY) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSUAY | DFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.20 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 5.96 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSUAY и DFJ
Максимальная просадка CSUAY за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAY и DFJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSUAY | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -46.00% | -42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.69% | -13.03% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -13.03% | -11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -29.71% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | -40.02% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -4.35% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.93% | -11.12% | -35.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 4.80% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSUAY и DFJ
China Shenhua Energy Co Ltd (CSUAY) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что CSUAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSUAY | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 5.02% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 14.27% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 17.00% | +21.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.26% | 15.97% | +17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 16.94% | +15.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUAY и DFJ
Дивидендная доходность CSUAY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности DFJ в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAY China Shenhua Energy Co Ltd | 5.46% | 9.11% | 7.29% | 10.66% | 13.21% | 10.39% | 7.89% | 5.07% | 5.46% | 29.22% | 5.13% | 8.19% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.62% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
CSUAY and DFJ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSUAY has higher volatility (11.26%) compared to DFJ (5.02%). In terms of maximum drawdown, CSUAY dropped -88.12% vs DFJ's -46.00%.
DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSUAY и DFJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор