Сравнение CSTL с HRMY
CSTL (Castle Biosciences, Inc.) and HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CSTL in Diagnostics & Research, HRMY in Biotechnology. Over the past 5 years, CSTL returned -15.80%/yr vs 7.26%/yr for HRMY. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CSTL и HRMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTL показывает доходность -21.85%, что значительно ниже, чем у HRMY с доходностью 2.19%.
CSTL
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 25.57%
- 6 месяцев
- -13.04%
- С начала года
- -21.85%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- -15.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.14%
HRMY
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 2.47%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.38M | $11.75M | $9.64M | |
| $32.02M | $33.37M | $28.83M |
Сравнение доходности по годам CSTL и HRMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTL Castle Biosciences, Inc. | -21.85% | 45.97% | 23.49% | -8.33% | -45.09% | -36.16% | 54.05% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 2.19% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -9.60% |
Correlation
The correlation between CSTL and HRMY is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CSTL:
$928.70M
HRMY:
$2.21B
CSTL:
-$0.65
HRMY:
$3.09
CSTL:
2.52
HRMY:
2.34
CSTL:
1.97
HRMY:
2.25
CSTL:
$357.28M
HRMY:
$959.90M
CSTL:
$193.41M
HRMY:
$723.99M
CSTL:
-$4.02M
HRMY:
$270.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTL vs. HRMY — Ранг доходности на риск
CSTL
HRMY
Сравнение CSTL c HRMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Biosciences, Inc. (CSTL) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSTL | HRMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.28 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 0.49 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSTL и HRMY
Максимальная просадка CSTL за все время составила -88.02%, что больше максимальной просадки HRMY в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTL и HRMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTL | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.02% | -68.48% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.83% | -34.49% | -23.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -50.81% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -68.48% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.77% | -37.22% | -31.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.14% | -35.42% | -19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | 19.26% | +11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTL и HRMY
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) имеют волатильность 16.05% и 16.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTL | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 16.57% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.03% | 33.41% | +11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.68% | 44.06% | +20.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.26% | 50.31% | +23.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.93% | 52.35% | +21.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTL и HRMY
Ни CSTL, ни HRMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSTL и HRMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Castle Biosciences, Inc. и Harmony Biosciences Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSTL и HRMY
CSTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Castle Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 103.55M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.08M при выручке в 261.28M, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
CSTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Castle Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 103.55M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HRMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.32M при выручке в 261.28M, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.
CSTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Castle Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.06M при выручке в 103.55M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
HRMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.43M при выручке в 261.28M, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
CSTL and HRMY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRMY has higher volatility (16.57%) compared to CSTL (16.05%). In terms of maximum drawdown, CSTL dropped -88.02% vs HRMY's -68.48%.
CSTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSTL и HRMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор