Сравнение CSTL с HRMY
CSTL (Castle Biosciences, Inc.) and HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CSTL in Diagnostics & Research, HRMY in Biotechnology. Over the past 5 years, CSTL returned -17.91%/yr vs 3.63%/yr for HRMY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSTL и HRMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTL показывает доходность -37.71%, что значительно ниже, чем у HRMY с доходностью -10.40%.
CSTL
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 18.43%
- 6 месяцев
- -40.54%
- С начала года
- -37.71%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- -17.91%
- 10 лет*
- —
HRMY
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -7.91%
- С начала года
- -10.40%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- -2.74%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSTL и HRMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTL Castle Biosciences, Inc. | -37.71% | 45.97% | 23.49% | -8.33% | -45.09% | -36.16% | 54.05% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -10.40% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -9.60% |
Correlation
The correlation between CSTL and HRMY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CSTL:
$734.89M
HRMY:
$1.94B
CSTL:
-$0.44
HRMY:
$2.48
CSTL:
2.10
HRMY:
2.19
CSTL:
1.57
HRMY:
2.16
CSTL:
$339.92M
HRMY:
$899.11M
CSTL:
$164.74M
HRMY:
$688.25M
CSTL:
$9.62M
HRMY:
$221.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTL vs. HRMY — Ранг доходности на риск
CSTL
HRMY
Сравнение CSTL c HRMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Biosciences, Inc. (CSTL) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSTL | HRMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.14 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | -0.25 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSTL и HRMY
Максимальная просадка CSTL за все время составила -88.02%, что больше максимальной просадки HRMY в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTL и HRMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTL | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.02% | -68.48% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.83% | -34.49% | -23.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -50.81% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -68.48% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.11% | -44.95% | -30.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.00% | -35.37% | -19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.56% | 19.11% | +10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTL и HRMY
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что CSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTL | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 10.50% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.45% | 30.49% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.33% | 42.46% | +21.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.17% | 50.15% | +24.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.00% | 52.23% | +21.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTL и HRMY
Ни CSTL, ни HRMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSTL и HRMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Castle Biosciences, Inc. и Harmony Biosciences Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSTL и HRMY
CSTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Castle Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 83.68M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.88M при выручке в 215.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
CSTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Castle Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 83.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HRMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 215.39M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
CSTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Castle Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.52M при выручке в 83.68M, что соответствует чистой рентабельности -17.4%.
HRMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.49M при выручке в 215.39M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
CSTL and HRMY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSTL has higher volatility (12.35%) compared to HRMY (10.50%). In terms of maximum drawdown, CSTL dropped -88.02% vs HRMY's -68.48%.
CSTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSTL и HRMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор