PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSTL с FCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSTL с FCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSTL (Castle Biosciences, Inc.) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. CSTL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 5 years, CSTL returned -17.91%/yr vs 13.41%/yr for FCX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSTL и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castle Biosciences, Inc. (CSTL) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSTL показывает доходность -37.71%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 15.98%.

CSTL

1 день
0.87%
1 месяц
18.43%
6 месяцев
-40.54%
С начала года
-37.71%
1 год
29.71%
3 года*
13.66%
5 лет*
-17.91%
10 лет*
—

FCX

1 день
-3.95%
1 месяц
-16.42%
6 месяцев
-2.00%
С начала года
15.98%
1 год
34.42%
3 года*
14.55%
5 лет*
13.41%
10 лет*
17.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSTL и FCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSTL
Castle Biosciences, Inc.		-37.71%45.97%23.49%-8.33%-45.09%-36.16%95.37%71.85%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		15.98%35.41%-9.41%13.69%-7.91%61.41%99.06%10.50%

Correlation

The correlation between CSTL and FCX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.18

The correlation between CSTL and FCX shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSTL:

$734.89M

FCX:

$84.14B

EPS

CSTL:

-$0.44

FCX:

$1.89

Коэффициент P/S

CSTL:

2.10

FCX:

3.20

Коэффициент P/B

CSTL:

1.57

FCX:

4.34

Общая выручка (12 мес.)

CSTL:

$339.92M

FCX:

$26.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSTL:

$164.74M

FCX:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

CSTL:

$9.62M

FCX:

$9.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castle Biosciences, Inc.

Freeport-McMoRan Inc.

Часто сравнивают с CSTL:
CSTL с USARCSTL с HRMYCSTL с EXEL
Часто сравнивают с FCX:
FCX с SCCOFCX с BHPFCX с TECK-B.TOFCX с MPFCX с CCJFCX с HBMFCX с BRK-B

Доходность на риск

CSTL vs. FCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTL
Ранг доходности на риск CSTL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FCX
Ранг доходности на риск FCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTL c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Biosciences, Inc. (CSTL) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSTLFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.70

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.13

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.42

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

3.37

-2.36

CSTL vs. FCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTL на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FCX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTL и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSTL и FCX

Максимальная просадка CSTL за все время составила -88.02%, примерно равная максимальной просадке FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTL и FCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSTLFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.02%

-92.52%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.83%

-24.31%

-33.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-46.34%

-11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.97%

-51.47%

-33.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.11%

-18.25%

-56.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.00%

-39.54%

-15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.56%

10.24%

+19.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTL и FCX

Текущая волатильность для Castle Biosciences, Inc. (CSTL) составляет 12.35%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что CSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSTLFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

13.05%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.45%

38.44%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.33%

49.48%

+14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.17%

45.21%

+28.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.00%

48.34%

+25.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTL и FCX

CSTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTL
Castle Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		0.90%1.18%1.58%1.41%0.99%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSTL и FCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Castle Biosciences, Inc. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
83.68M
6.23B
(CSTL) Общая выручка
(FCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSTL и FCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Castle Biosciences, Inc. и Freeport-McMoRan Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
26.6%
Активы портфеля
CSTL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Castle Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 83.68M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

CSTL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Castle Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 83.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.

CSTL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Castle Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.52M при выручке в 83.68M, что соответствует чистой рентабельности -17.4%.

FCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

Часто задаваемые вопросы

CSTL and FCX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCX has higher volatility (13.05%) compared to CSTL (12.35%). In terms of maximum drawdown, CSTL dropped -88.02% vs FCX's -92.52%.

FCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSTL и FCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор