Сравнение CSTK с VFLO
CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CSTK is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past year, CSTK returned 24.47% vs 37.81% for VFLO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSTK charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.
Доходность
Сравнение доходности CSTK и VFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTK показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.
CSTK
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 14.36%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFLO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 19.78%
- С начала года
- 22.09%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSTK и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 14.36% | 18.16% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 22.09% | 21.26% |
Correlation
The correlation between CSTK and VFLO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.70 |
The correlation between CSTK and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTK vs. VFLO — Ранг доходности на риск
CSTK
VFLO
Сравнение CSTK c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSTK | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 5.90 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 18.38 | -7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSTK и VFLO
Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и VFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTK | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -17.79% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -6.44% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.45% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -2.46% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.06% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTK и VFLO
Текущая волатильность для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) составляет 2.52%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что CSTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTK | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 4.20% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 12.11% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 15.56% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 15.99% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 15.99% | -4.54% |
Сравнение комиссий CSTK и VFLO
CSTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTK и VFLO
Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VFLO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 2.14% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 1.12% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
CSTK and VFLO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFLO has higher volatility (4.20%) compared to CSTK (2.52%). In terms of maximum drawdown, CSTK dropped -8.87% vs VFLO's -17.79%.
On 1-year performance, VFLO leads with 37.81% vs 24.47% for CSTK. On fees, CSTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSTK has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 37.81% return vs 24.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.
CSTK has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.12% for VFLO.
They also come from different issuers: Invesco and Victory. Their fees differ too: 0.35% for CSTK and 0.39% for VFLO.
VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSTK и VFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор