PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSTK с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSTK и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSTK показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 18.28%.


CSTK

1 день
0.07%
1 месяц
3.59%
С начала года
11.29%
6 месяцев
13.04%
1 год
26.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SEIV

1 день
-0.85%
1 месяц
10.69%
С начала года
18.28%
6 месяцев
21.23%
1 год
44.72%
3 года*
27.80%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSTK и SEIV


Correlation

The correlation between CSTK and SEIV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.83

The correlation between CSTK and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

CSTK vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSTK
Ранг доходности на риск CSTK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTK: 6666
Ранг коэф-та Мартина

SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTK c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSTKSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.64

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

6.47

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

26.41

-14.56

CSTK vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTK на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTK и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSTKSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.60

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

1.23

+1.31

Просадки

Сравнение просадок CSTK и SEIV

Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и SEIV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSTKSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-18.18%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-6.95%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.85%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-3.48%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.70%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTK и SEIV

Текущая волатильность для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) составляет 2.68%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что CSTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSTKSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.10%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

9.08%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

12.49%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

16.68%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

16.68%

-5.08%

Сравнение комиссий CSTK и SEIV

CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTK и SEIV

Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SEIV в 1.34%


ПозицияTTM2025202420232022
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
1.77%1.44%0.00%0.00%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы


CSTK and SEIV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.10%) compared to CSTK (2.68%). In terms of maximum drawdown, CSTK dropped -8.87% vs SEIV's -18.18%.

On 1-year performance, SEIV leads with 44.72% vs 26.71% for CSTK. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CSTK has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIV has performed better with a 44.72% return vs 26.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CSTK.

CSTK has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.34% for SEIV.

They also come from different issuers: Invesco and SEI. Their fees differ too: 0.35% for CSTK and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSTK и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор