Сравнение CSTK с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
CSTK и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTK и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTK и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 28.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTK показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 0.66%.
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTK и SEIV
CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.
Доходность на риск
CSTK vs. SEIV — Ранг доходности на риск
CSTK
SEIV
Сравнение CSTK c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTK | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.98 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между CSTK и SEIV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTK и SEIV
Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SEIV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок CSTK и SEIV
Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTK | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -18.18% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -4.19% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -3.60% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTK и SEIV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTK | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 18.25% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 16.81% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.68% | 16.81% | -5.13% |