PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTK с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTK с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

CSTK и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTK и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTK и QQQM

2026 (YTD)2025
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%27.59%

Доходность по периодам

С начала года, CSTK показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с VTV
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий CSTK и QQQM

CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

CSTK vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTK
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTK c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSTK vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTKQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.64

+1.18

Корреляция

Корреляция между CSTK и QQQM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTK и QQQM

Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM202520242023202220212020
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок CSTK и QQQM

Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTKQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-35.04%

+26.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-7.86%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-8.47%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSTK и QQQM

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTKQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

22.45%

-10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

22.24%

-10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

22.26%

-10.58%