PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTK с IWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTK с IWD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).

CSTK и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTK и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTK и IWD

2026 (YTD)2025
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.02%18.33%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		2.58%15.96%

Доходность по периодам

С начала года, CSTK показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 2.58%.

CSTK

1 день
2.30%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.02%
6 месяцев
4.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с VTVCSTK с HDVCSTK с VMAX
Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR

Сравнение комиссий CSTK и IWD

CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

CSTK vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTK
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTK c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSTK vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTKIWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.40

+1.37

Корреляция

Корреляция между CSTK и IWD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTK и IWD

Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности IWD в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.97%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Просадки

Сравнение просадок CSTK и IWD

Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и IWD.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTKIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-60.10%

+51.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-4.33%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-8.71%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSTK и IWD

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTKIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

15.74%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.70%

14.80%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.70%

17.28%

-5.58%