Сравнение CSTK с DFLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV).
CSTK и DFLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTK и DFLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTK и DFLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 5.00% | 18.62% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTK показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у DFLV с доходностью 5.00%.
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFLV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTK и DFLV
CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFLV в 0.22%.
Доходность на риск
CSTK vs. DFLV — Ранг доходности на риск
CSTK
DFLV
Сравнение CSTK c DFLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTK | DFLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.96 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между CSTK и DFLV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTK и DFLV
Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности DFLV в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 1.55% | 1.61% | 1.65% | 1.72% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок CSTK и DFLV
Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и DFLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTK | DFLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -16.80% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -3.51% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -3.21% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTK и DFLV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTK | DFLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 16.67% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 14.41% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.68% | 14.41% | -2.73% |