Сравнение CSTK с AVLV
CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CSTK is actively managed, while AVLV is passively managed. Over the past year, CSTK returned 26.71% vs 38.77% for AVLV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CSTK charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности CSTK и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTK показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.
CSTK
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 20.64%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSTK и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 11.29% | 18.33% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 20.64% | 21.14% |
Correlation
The correlation between CSTK and AVLV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.88 |
The correlation between CSTK and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTK vs. AVLV — Ранг доходности на риск
CSTK
AVLV
Сравнение CSTK c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTK | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.57 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 6.09 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 24.39 | -12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTK | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 3.18 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 0.86 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок CSTK и AVLV
Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTK | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -19.50% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -6.39% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -3.93% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.59% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTK и AVLV
Текущая волатильность для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) составляет 2.68%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что CSTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTK | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.12% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 9.04% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 12.29% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 17.35% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 17.35% | -5.75% |
Сравнение комиссий CSTK и AVLV
CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTK и AVLV
Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности AVLV в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.07% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.77% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSTK and AVLV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVLV has higher volatility (3.12%) compared to CSTK (2.68%). In terms of maximum drawdown, CSTK dropped -8.87% vs AVLV's -19.50%.
On 1-year performance, AVLV leads with 38.77% vs 26.71% for CSTK. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CSTK has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 38.77% return vs 26.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CSTK.
CSTK has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.07% for AVLV.
They also come from different issuers: Invesco and American Century. Their fees differ too: 0.35% for CSTK and 0.15% for AVLV.
AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSTK и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор