PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTAX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTAX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTAX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTAX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, CSTAX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 5.02% против 12.18% соответственно.

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2027 Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с GWPAXCSTAX с FKINXCSTAX с MAPOXCSTAX с FPURXCSTAX с VTTVX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий CSTAX и TIBIX

CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

CSTAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTAXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

3.57

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

4.54

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.79

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

4.43

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

21.79

-12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTAX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTAX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTAX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTAXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.57

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.40

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.91

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.75

+0.12

Корреляция

Корреляция между CSTAX и TIBIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTAX и TIBIX

Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок CSTAX и TIBIX

Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTAXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-48.88%

+34.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-8.58%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-20.79%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.52%

-34.85%

+20.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-3.47%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-6.00%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.75%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTAX и TIBIX

Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.43%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTAXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

3.68%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

6.57%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

10.83%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

11.11%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

13.48%

-7.66%