Сравнение CSTAX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTAX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 9.23% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 4.97% против 6.92% соответственно.
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
PUDZX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTAX и PUDZX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
CSTAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
CSTAX
PUDZX
Сравнение CSTAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.98 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.57 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.35 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 13.15 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.98 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.88 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.52 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между CSTAX и PUDZX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и PUDZX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности PUDZX в 8.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.17% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и PUDZX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -21.53% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -8.20% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -17.98% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -21.53% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.44% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -5.31% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.47% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и PUDZX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 2.60% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 6.24% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 9.70% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 10.58% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 9.70% | -3.88% |