PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTAX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTAX с GFFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTAX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTAX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-11.18%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -11.18%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 4.97% против 14.16% соответственно.

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%

GFFFX

1 день
-0.48%
1 месяц
-9.64%
С начала года
-11.18%
6 месяцев
-9.80%
1 год
13.80%
3 года*
19.10%
5 лет*
8.75%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2027 Fund

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с MAPOXCSTAX с FPURXCSTAX с VTTVX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий CSTAX и GFFFX

CSTAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

CSTAX
American Funds College 2027 Fund
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

CSTAX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTAX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTAXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.66

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.08

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

0.78

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

2.99

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTAX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTAX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTAX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTAXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.66

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.72

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.74

+0.12

Корреляция

Корреляция между CSTAX и GFFFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTAX и GFFFX

Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности GFFFX в 12.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		12.33%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок CSTAX и GFFFX

Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTAXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-36.26%

+21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-13.74%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-36.26%

+21.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.52%

-36.26%

+21.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-13.74%

+11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-5.60%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

3.56%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTAX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTAXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

5.47%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

11.61%

-9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

20.77%

-17.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

20.17%

-15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

19.61%

-13.79%