PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTAX с FSRKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSTAX с FSRKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSTAX (American Funds College 2027 Fund) and FSRKX (Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, CSTAX returned 2.83%/yr vs 6.55%/yr for FSRKX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSTAX charges 0.41%/yr vs 0.51%/yr for FSRKX.

Доходность

Сравнение доходности CSTAX и FSRKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSTAX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у FSRKX с доходностью 8.80%.

CSTAX

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.68%
1 год
6.99%
3 года*
6.87%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.99%

FSRKX

1 день
0.21%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.07%
1 год
16.83%
3 года*
10.33%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSTAX и FSRKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		1.47%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%3.28%
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		8.80%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.94%1.66%

Correlation

The correlation between CSTAX and FSRKX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г.

0.63

Over the past year, the correlation between CSTAX and FSRKX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2027 Fund

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с SIFAXCSTAX с FHLKXCSTAX с VASGXCSTAX с MAPOXCSTAX с FKINXCSTAX с AMBFX
Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FFRHXFSRKX с FADMXFSRKX с QBDSXFSRKX с MACAXFSRKX с TPDAX

Доходность на риск

CSTAX vs. FSRKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTAX c FSRKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTAXFSRKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.61

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
5.11

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.73

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

8.79

-6.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

32.89

-22.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTAX vs. FSRKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTAX на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа FSRKX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTAX и FSRKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTAXFSRKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.61

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.95

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.93

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CSTAX и FSRKX

Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки FSRKX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и FSRKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSTAXFSRKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-19.93%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-1.93%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-5.84%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-12.74%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.72%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-3.21%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.51%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTAX и FSRKX

Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.11%, в то время как у Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSTAXFSRKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.33%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

3.67%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

4.71%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

6.94%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

7.79%

-2.00%

Сравнение комиссий CSTAX и FSRKX

CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FSRKX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTAX и FSRKX

Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности FSRKX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.19%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.25%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSTAX and FSRKX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRKX has higher volatility (1.33%) compared to CSTAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, CSTAX dropped -14.52% vs FSRKX's -19.93%.

FSRKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSTAX и FSRKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор