Сравнение CSTAX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTAX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 8.59% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 4.97% против 7.28% соответственно.
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
AAAAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTAX и AAAAX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
CSTAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
CSTAX
AAAAX
Сравнение CSTAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.49 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.00 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.80 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 9.69 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.58 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.38 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между CSTAX и AAAAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и AAAAX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности AAAAX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.26% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и AAAAX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -40.47% | +25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -9.55% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -22.62% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -29.41% | +14.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -4.57% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -6.89% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.77% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и AAAAX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 3.03% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 7.22% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 11.60% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 12.18% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 12.66% | -6.84% |