Сравнение CSSX5E.MI с IBIT
CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CSSX5E.MI is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, CSSX5E.MI returned 20.75% vs -37.06% for IBIT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CSSX5E.MI charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности CSSX5E.MI и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSSX5E.MI торгуется в EUR, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSSX5E.MI показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.99%.
CSSX5E.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.32%
IBIT
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- -22.99%
- 6 месяцев
- -21.37%
- 1 год
- -37.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSSX5E.MI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 9.31% | 23.04% | 12.08% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.99% | -17.52% | 101.23% |
Correlation
The correlation between CSSX5E.MI and IBIT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSX5E.MI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
CSSX5E.MI
IBIT
Сравнение CSSX5E.MI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSSX5E.MI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.87 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.72 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | -1.25 | +7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSSX5E.MI и IBIT
Максимальная просадка CSSX5E.MI за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки IBIT в -51.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSX5E.MI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSX5E.MI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -51.31% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -51.31% | +40.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -46.52% | +46.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -16.98% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 29.63% | -26.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSX5E.MI и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) составляет 4.33%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что CSSX5E.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSX5E.MI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 12.33% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 34.46% | -21.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 43.87% | -27.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 50.24% | -32.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 50.24% | -31.92% |
Сравнение комиссий CSSX5E.MI и IBIT
CSSX5E.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSX5E.MI и IBIT
Ни CSSX5E.MI, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSSX5E.MI and IBIT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
CSSX5E.MI is categorized as Europe Equities, while IBIT is Cryptocurrency. CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for CSSX5E.MI and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для CSSX5E.MI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор