Сравнение CSSPX с DCMSX
CSSPX (Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.) and DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) are both mutual funds - CSSPX is a REIT fund managed by T. Rowe Price, while DCMSX is a Commodities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, CSSPX returned 5.53%/yr vs 6.65%/yr for DCMSX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CSSPX charges 0.90%/yr vs 0.31%/yr for DCMSX.
Доходность
Сравнение доходности CSSPX и DCMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSSPX показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции CSSPX уступали акциям DCMSX по среднегодовой доходности: 5.53% против 6.65% соответственно.
CSSPX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 5.53%
DCMSX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 29.36%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам CSSPX и DCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. | 8.75% | 10.61% | 0.84% | 10.75% | -25.08% | 26.46% | -2.35% | 24.80% | -3.86% | 12.95% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 19.07% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
Correlation
The correlation between CSSPX and DCMSX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.16 |
The correlation between CSSPX and DCMSX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSPX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск
CSSPX
DCMSX
Сравнение CSSPX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSSPX | DCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.13 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 9.14 | -5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSSPX и DCMSX
Максимальная просадка CSSPX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX и DCMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSPX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.47% | -60.94% | +20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -12.38% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | -12.38% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -27.93% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | -32.52% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -12.38% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -31.69% | +23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.19% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSPX и DCMSX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеют волатильность 4.07% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSPX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.89% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 14.34% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 16.49% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.27% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 14.47% | +2.52% |
Сравнение комиссий CSSPX и DCMSX
CSSPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSPX и DCMSX
Дивидендная доходность CSSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности DCMSX в 8.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. | 3.18% | 3.46% | 2.78% | 2.85% | 3.02% | 3.21% | 2.41% | 8.61% | 3.95% | 2.79% | 6.89% | 2.68% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.85% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
CSSPX and DCMSX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSSPX has higher volatility (4.07%) compared to DCMSX (3.89%). In terms of maximum drawdown, CSSPX dropped -40.47% vs DCMSX's -60.94%.
DCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSSPX и DCMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор