PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSPX с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSSPX с SPXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSSPX (Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both funds - CSSPX is a REIT fund managed by T. Rowe Price, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, CSSPX returned 5.07%/yr vs 30.20%/yr for SPXL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSSPX charges 0.90%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности CSSPX и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSSPX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 28.14%. За последние 10 лет акции CSSPX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 5.07% против 30.20% соответственно.

CSSPX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.35%
С начала года
6.71%
6 месяцев
6.31%
1 год
11.23%
3 года*
8.81%
5 лет*
1.29%
10 лет*
5.07%

SPXL

1 день
-2.08%
1 месяц
14.77%
С начала года
28.14%
6 месяцев
26.88%
1 год
81.54%
3 года*
52.83%
5 лет*
23.51%
10 лет*
30.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSSPX и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		6.71%10.61%0.84%10.75%-25.08%26.46%-2.35%24.80%-3.86%12.95%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		28.14%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between CSSPX and SPXL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.63

Over the past year, the correlation between CSSPX and SPXL has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с CSSPX:
CSSPX с VUAA.LCSSPX с IVVCSSPX с VUSA.ASCSSPX с SPYCSSPX с VUSA.LCSSPX с VTICSSPX с SPHB
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

CSSPX vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSPX
Ранг доходности на риск CSSPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSPX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSSPXSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.32

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.78

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.06

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

12.94

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSSPX vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSPX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSPX и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSSPXSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.32

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.47

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CSSPX и SPXL

Максимальная просадка CSSPX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSSPXSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-76.86%

+36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-26.77%

+16.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-48.95%

+30.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-63.80%

+31.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-76.86%

+36.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-2.08%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-15.72%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

6.32%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSPX и SPXL

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) составляет 3.51%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что CSSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSSPXSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

8.49%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

26.67%

-17.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

35.39%

-23.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

50.24%

-34.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

53.42%

-36.39%

Сравнение комиссий CSSPX и SPXL

CSSPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSPX и SPXL

Дивидендная доходность CSSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		3.24%3.46%2.78%2.85%3.02%3.21%2.41%8.61%3.95%2.79%6.89%2.68%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSSPX and SPXL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (8.49%) compared to CSSPX (3.51%). In terms of maximum drawdown, CSSPX dropped -40.47% vs SPXL's -76.86%.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSSPX и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор