PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSPX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSSPX с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

CSSPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 мая 1997 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CSSPX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSSPX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		-0.28%10.61%0.84%10.75%-25.08%26.46%-2.35%24.80%-3.86%12.95%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, CSSPX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции CSSPX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.51% против 14.02% соответственно.

CSSPX

1 день
0.30%
1 месяц
-9.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.90%
1 год
8.52%
3 года*
6.71%
5 лет*
2.06%
10 лет*
4.51%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CSSPX:
CSSPX с VUAA.LCSSPX с SPYCSSPX с VUSA.ASCSSPX с VUSA.LCSSPX с SPXLCSSPX с VTICSSPX с AMZN
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий CSSPX и IVV

CSSPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

CSSPX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSPX
Ранг доходности на риск CSSPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSPX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSSPXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.97

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.49

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.53

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

7.32

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSSPX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSPX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSPX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSSPXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.97

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.78

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Корреляция

Корреляция между CSSPX и IVV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSPX и IVV

Дивидендная доходность CSSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		3.47%3.46%2.78%2.85%3.02%3.21%2.41%8.61%3.95%2.79%6.89%2.68%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок CSSPX и IVV

Максимальная просадка CSSPX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

CSSPXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-55.25%

+14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-12.06%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-24.53%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-33.90%

-6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-6.26%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-10.85%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.53%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSPX и IVV

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) составляет 4.06%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что CSSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSSPXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.30%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

9.45%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

18.31%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

16.89%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.04%

-1.05%