PortfoliosLab logo
Сравнение CSSPX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSSPX и IVV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CSSPX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
423.34%
515.85%
CSSPX
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSSPX:

0.65

IVV:

0.56

Коэф-т Сортино

CSSPX:

0.99

IVV:

0.91

Коэф-т Омега

CSSPX:

1.13

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

CSSPX:

0.44

IVV:

0.58

Коэф-т Мартина

CSSPX:

1.56

IVV:

2.41

Индекс Язвы

CSSPX:

6.48%

IVV:

4.51%

Дневная вол-ть

CSSPX:

15.52%

IVV:

19.36%

Макс. просадка

CSSPX:

-76.32%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

CSSPX:

-14.75%

IVV:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, CSSPX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции CSSPX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.90% против 12.00% соответственно.


CSSPX

С начала года

1.90%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-6.19%

1 год

9.31%

5 лет

6.81%

10 лет

2.90%

IVV

С начала года

-6.41%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.59%

5 лет

15.88%

10 лет

12.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSSPX и IVV

CSSPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


График комиссии CSSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CSSPX: 0.90%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSSPX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSSPX
Ранг риск-скорректированной доходности CSSPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSSPX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSSPX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CSSPX: 0.65
IVV: 0.56
Коэффициент Сортино CSSPX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CSSPX: 0.99
IVV: 0.91
Коэффициент Омега CSSPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CSSPX: 1.13
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара CSSPX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CSSPX: 0.44
IVV: 0.58
Коэффициент Мартина CSSPX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CSSPX: 1.56
IVV: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа CSSPX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSPX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.56
CSSPX
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSPX и IVV

Дивидендная доходность CSSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности IVV в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.
2.73%2.78%2.85%3.02%3.40%2.41%4.57%3.33%2.13%4.74%2.68%1.76%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.41%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок CSSPX и IVV

Максимальная просадка CSSPX за все время составила -76.32%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.75%
-10.54%
CSSPX
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности CSSPX и IVV

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) составляет 9.01%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что CSSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.01%
14.25%
CSSPX
IVV