Сравнение CSSPX с VTI
CSSPX (Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - CSSPX is a REIT fund managed by T. Rowe Price, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, CSSPX returned 5.07%/yr vs 15.05%/yr for VTI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSSPX charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности CSSPX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSSPX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции CSSPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.07% против 15.05% соответственно.
CSSPX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 5.07%
VTI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам CSSPX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. | 6.71% | 10.61% | 0.84% | 10.75% | -25.08% | 26.46% | -2.35% | 24.80% | -3.86% | 12.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between CSSPX and VTI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between CSSPX and VTI has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSPX vs. VTI — Ранг доходности на риск
CSSPX
VTI
Сравнение CSSPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSPX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.17 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 14.62 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.33 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.73 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.82 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CSSPX и VTI
Максимальная просадка CSSPX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.47% | -55.45% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -8.92% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | -19.30% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -25.36% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | -35.00% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -0.72% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -8.03% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.93% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSPX и VTI
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что CSSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.96% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 9.13% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 12.17% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 17.40% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 18.30% | -1.27% |
Сравнение комиссий CSSPX и VTI
CSSPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSPX и VTI
Дивидендная доходность CSSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. | 3.24% | 3.46% | 2.78% | 2.85% | 3.02% | 3.21% | 2.41% | 8.61% | 3.95% | 2.79% | 6.89% | 2.68% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
CSSPX and VTI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSSPX has higher volatility (3.51%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, CSSPX dropped -40.47% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSSPX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор