PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRSX с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRSX с SCHH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Schwab US REIT ETF (SCHH).

CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CSRSX и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRSX и SCHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.82%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.86%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, CSRSX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции CSRSX превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 6.12% против 3.29% соответственно.

CSRSX

1 день
1.03%
1 месяц
-6.55%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.33%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.12%
10 лет*
6.12%

SCHH

1 день
0.42%
1 месяц
-6.20%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.35%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.52%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с BREIXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslx
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET

Сравнение комиссий CSRSX и SCHH

CSRSX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.

CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund
SCHH
Schwab US REIT ETF

Доходность на риск

CSRSX vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRSX c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRSXSCHHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.21

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.39

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.28

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

1.09

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRSX vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRSX на текущий момент составляет 0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHH равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRSX и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRSXSCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.16

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.12

Корреляция

Корреляция между CSRSX и SCHH составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRSX и SCHH

Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности SCHH в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.28%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.02%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Просадки

Сравнение просадок CSRSX и SCHH

Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и SCHH.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRSXSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-44.22%

-28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.40%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-33.28%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-44.22%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-7.07%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-9.54%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.17%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRSX и SCHH

Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 4.45% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRSXSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.64%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.28%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

16.20%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

18.69%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

20.97%

-0.41%