PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRSX с FGKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSRSX с FGKFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSRSX (Cohen & Steers Realty Shares Fund) and FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) are both mutual funds - CSRSX is a REIT fund managed by Cohen & Steers, while FGKFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, CSRSX returned 3.84%/yr vs 18.14%/yr for FGKFX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CSRSX charges 0.88%/yr vs 0.45%/yr for FGKFX.

Доходность

Сравнение доходности CSRSX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSRSX показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью 24.68%.

CSRSX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.94%
С начала года
11.55%
6 месяцев
10.41%
1 год
10.89%
3 года*
10.40%
5 лет*
3.84%
10 лет*
6.99%

FGKFX

1 день
0.15%
1 месяц
8.90%
С начала года
24.68%
6 месяцев
21.97%
1 год
52.34%
3 года*
32.84%
5 лет*
18.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSRSX и FGKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		11.55%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%8.28%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		24.68%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%

Correlation

The correlation between CSRSX and FGKFX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.44

Over the past year, the correlation between CSRSX and FGKFX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Fidelity Growth Company K6 Fund

Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с BREIXCSRSX с DFREXCSRSX с POSIXCSRSX с FRESX
Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VOOFGKFX с VIGIXFGKFX с QQQFGKFX с VUGFGKFX с SCHG

Доходность на риск

CSRSX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRSX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRSXFGKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.93

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
3.58

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.48

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

4.78

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

19.19

-15.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRSX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRSX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FGKFX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRSX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRSXFGKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.93

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.76

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.98

-0.53

Просадки

Сравнение просадок CSRSX и FGKFX

Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и FGKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSRSXFGKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-40.14%

-32.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-11.40%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-27.38%

+10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-40.14%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

0.00%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-10.02%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.83%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRSX и FGKFX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) составляет 3.69%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что CSRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSRSXFGKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.46%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

14.29%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

18.60%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

24.14%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

25.74%

-5.17%

Сравнение комиссий CSRSX и FGKFX

CSRSX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRSX и FGKFX

Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.75%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSRSX and FGKFX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGKFX has higher volatility (4.46%) compared to CSRSX (3.69%). In terms of maximum drawdown, CSRSX dropped -72.51% vs FGKFX's -40.14%.

FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSRSX и FGKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор