PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRSX с CSDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRSX с CSDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX).

CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CSRSX и CSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRSX и CSDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		1.77%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		1.50%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, CSRSX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у CSDIX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции CSRSX уступали акциям CSDIX по среднегодовой доходности: 6.01% против 6.33% соответственно.

CSRSX

1 день
0.30%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.77%
6 месяцев
-0.98%
1 год
1.43%
3 года*
7.00%
5 лет*
4.29%
10 лет*
6.01%

CSDIX

1 день
0.28%
1 месяц
-7.26%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.37%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с BREIXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslx
Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с LPXZXCSDIX с PISHXCSDIX с PSFCSDIX с MLOZXCSDIX с IRFIX

Сравнение комиссий CSRSX и CSDIX

CSRSX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CSDIX в 0.84%.

CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Доходность на риск

CSRSX vs. CSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRSX c CSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRSXCSDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.19

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.37

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.26

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

1.03

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRSX vs. CSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRSX на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSDIX равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRSX и CSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRSXCSDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.23

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.34

+0.10

Корреляция

Корреляция между CSRSX и CSDIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRSX и CSDIX

Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности CSDIX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.30%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.03%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%

Просадки

Сравнение просадок CSRSX и CSDIX

Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, примерно равная максимальной просадке CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и CSDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRSXCSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-72.37%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.83%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-33.09%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-42.68%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-7.65%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-11.00%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.98%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRSX и CSDIX

Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) имеют волатильность 4.30% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRSXCSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.29%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.50%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.99%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

18.66%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

20.84%

-0.29%