Сравнение CSRIX с PJEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).
CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CSRIX и PJEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSRIX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.92% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CSRIX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции CSRIX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 6.43% против 8.14% соответственно.
CSRIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.43%
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSRIX и PJEZX
CSRIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.
Доходность на риск
CSRIX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
CSRIX
PJEZX
Сравнение CSRIX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRIX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.76 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 3.00 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRIX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.34 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CSRIX и PJEZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRIX и PJEZX
Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности PJEZX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.38% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок CSRIX и PJEZX
Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, примерно равная максимальной просадке PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и PJEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSRIX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -43.43% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -13.12% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -34.60% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -43.43% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -5.65% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -8.19% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.05% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRIX и PJEZX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) составляет 4.43%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что CSRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSRIX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.01% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.49% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 17.06% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 18.93% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 21.15% | -0.67% |