PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRIX с PISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRIX с PISHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX).

CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CSRIX и PISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRIX и PISHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.92%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%21.01%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.14%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, CSRIX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у PISHX с доходностью -1.14%.

CSRIX

1 день
1.02%
1 месяц
-6.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.69%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.15%
10 лет*
6.43%

PISHX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.08%
1 год
6.86%
3 года*
10.90%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с TIREXCSRIX с VGSIXCSRIX с VGSNXCSRIX с TRREXCSRIX с FXAIXCSRIX с SPY
Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с LPXZXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с FIQVXPISHX с CICVX

Сравнение комиссий CSRIX и PISHX

CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PISHX в 0.00%.

CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

CSRIX vs. PISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRIX c PISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRIXPISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

2.13

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

2.66

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.54

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.93

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

8.68

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRIX vs. PISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRIX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа PISHX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRIX и PISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRIXPISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.13

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.89

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.77

-0.45

Корреляция

Корреляция между CSRIX и PISHX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRIX и PISHX

Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности PISHX в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.38%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.12%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSRIX и PISHX

Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и PISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRIXPISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-27.12%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-3.46%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-19.14%

-12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-2.83%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-4.03%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.77%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRIX и PISHX

Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что CSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRIXPISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

1.22%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

1.76%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

3.22%

+12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

4.54%

+14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

7.43%

+13.05%