Сравнение CSRIX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CSRIX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSRIX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.92% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CSRIX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции CSRIX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 6.43% против 4.46% соответственно.
CSRIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.43%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSRIX и GRIFX
CSRIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
CSRIX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
CSRIX
GRIFX
Сравнение CSRIX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRIX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.65 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.94 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.85 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 3.72 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.65 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.67 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.97 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.01 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между CSRIX и GRIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRIX и GRIFX
Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.38% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок CSRIX и GRIFX
Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSRIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -14.29% | -27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -3.61% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -14.29% | -17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -14.29% | -27.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -4.02% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -3.38% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 0.83% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRIX и GRIFX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что CSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSRIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 0.88% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 2.48% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 4.58% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 5.56% | +13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 4.62% | +15.86% |