Сравнение CSRIX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CSRIX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSRIX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.92% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CSRIX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции CSRIX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 6.43% против 3.28% соответственно.
CSRIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.43%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSRIX и FSRNX
CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
CSRIX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
CSRIX
FSRNX
Сравнение CSRIX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRIX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.09 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.24 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.19 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 0.75 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRIX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.09 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.15 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CSRIX и FSRNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRIX и FSRNX
Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.38% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок CSRIX и FSRNX
Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSRIX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -44.26% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.45% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -34.27% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -44.26% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -9.74% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -9.77% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.21% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRIX и FSRNX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 4.43% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSRIX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.58% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.33% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 16.41% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 18.90% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 21.41% | -0.93% |