PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRIX с FRIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSRIX с FRIRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSRIX (Cohen & Steers Institutional Realty Shares) and FRIRX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I) are both REIT funds. Over the past 10 years, CSRIX returned 7.30%/yr vs 5.32%/yr for FRIRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CSRIX charges 0.76%/yr vs 0.71%/yr for FRIRX.

Доходность

Сравнение доходности CSRIX и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSRIX показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции CSRIX превзошли акции FRIRX по среднегодовой доходности: 7.30% против 5.32% соответственно.

CSRIX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.97%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
11.20%
3 года*
10.47%
5 лет*
3.87%
10 лет*
7.30%

FRIRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.93%
1 год
8.17%
3 года*
8.42%
5 лет*
3.63%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSRIX и FRIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		11.61%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%36.11%-4.68%6.71%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		3.56%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%

Correlation

The correlation between CSRIX and FRIRX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.90

The correlation between CSRIX and FRIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с TIREXCSRIX с VGSIXCSRIX с VGSNXCSRIX с TRREXCSRIX с FXAIXCSRIX с SPY
Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с POSIXFRIRX с PRERXFRIRX с ABBV

Доходность на риск

CSRIX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRIX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRIXFRIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.03

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.91

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.39

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

10.42

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRIX vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FRIRX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRIX и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRIXFRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.03

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.81

-0.45

Просадки

Сравнение просадок CSRIX и FRIRX

Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и FRIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSRIXFRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-34.50%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-3.43%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-7.28%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-18.18%

-13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

-34.50%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.48%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-3.27%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

0.79%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRIX и FRIRX

Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что CSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSRIXFRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

1.28%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

3.14%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

4.05%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

6.50%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

9.50%

+10.99%

Сравнение комиссий CSRIX и FRIRX

CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRIX и FRIRX

Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FRIRX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.87%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.49%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%

Часто задаваемые вопросы

CSRIX and FRIRX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSRIX has higher volatility (3.71%) compared to FRIRX (1.28%). In terms of maximum drawdown, CSRIX dropped -41.45% vs FRIRX's -34.50%.

FRIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSRIX и FRIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор