PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSRE с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSRE и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSRE показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 10.49%.


CSRE

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.86%
С начала года
9.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
10.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RSBT

1 день
-0.15%
1 месяц
3.56%
С начала года
10.49%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.83%
3 года*
4.98%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSRE и RSBT


Correlation

The correlation between CSRE and RSBT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cohen & Steers Real Estate Active ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Доходность на риск

CSRE vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSRE
Ранг доходности на риск CSRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина

RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRE c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSRERSBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

4.58

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

12.25

-8.07

CSRE vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа RSBT равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRE и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSRERSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.07

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.09

+0.56

Просадки

Сравнение просадок CSRE и RSBT

Максимальная просадка CSRE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRE и RSBT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSRERSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-23.60%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-6.33%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.15%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-12.64%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.36%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRE и RSBT

Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что CSRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSRERSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.10%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.97%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

13.99%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

13.68%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

13.68%

+1.77%

Сравнение комиссий CSRE и RSBT

CSRE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRE и RSBT

Дивидендная доходность CSRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности RSBT в 2.90%


ПозицияTTM202520242023
CSRE
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
2.30%2.71%0.00%0.00%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
2.90%3.20%0.00%2.38%

Часто задаваемые вопросы


CSRE and RSBT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSRE has higher volatility (3.56%) compared to RSBT (3.10%). In terms of maximum drawdown, CSRE dropped -13.03% vs RSBT's -23.60%.

On 1-year performance, RSBT leads with 28.83% vs 10.86% for CSRE. On fees, CSRE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBT has performed better with a 28.83% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSRE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.

RSBT has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.30% for CSRE.

CSRE is categorized as REIT, while RSBT is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Cohen & Steers and Return Stacked. Their fees differ too: 0.70% for CSRE and 0.97% for RSBT.

RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSRE и RSBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор