Сравнение CSRE с DRN
CSRE (Cohen & Steers Real Estate Active ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds. CSRE is actively managed, while DRN is passively managed. Over the past year, CSRE returned 10.86% vs 7.81% for DRN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CSRE charges 0.70%/yr vs 0.99%/yr for DRN.
Доходность
Сравнение доходности CSRE и DRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSRE показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 19.48%.
CSRE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 19.48%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- -5.09%
Сравнение доходности по годам CSRE и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 9.87% | 3.27% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 19.48% | -17.52% |
Correlation
The correlation between CSRE and DRN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between CSRE and DRN has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSRE vs. DRN — Ранг доходности на риск
CSRE
DRN
Сравнение CSRE c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRE | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.32 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 0.72 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.20 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.21 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CSRE и DRN
Максимальная просадка CSRE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRE и DRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSRE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -86.32% | +73.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -24.28% | +15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -65.93% | +62.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -35.07% | +32.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 10.91% | -8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRE и DRN
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) составляет 3.56%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что CSRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSRE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 11.13% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 28.89% | -19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 40.04% | -27.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 56.65% | -41.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 60.61% | -45.16% |
Сравнение комиссий CSRE и DRN
CSRE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRE и DRN
Дивидендная доходность CSRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности DRN в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 2.30% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.23% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CSRE and DRN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DRN has higher volatility (11.13%) compared to CSRE (3.56%). In terms of maximum drawdown, CSRE dropped -13.03% vs DRN's -86.32%.
On 1-year performance, CSRE leads with 10.86% vs 7.81% for DRN. On fees, CSRE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, CSRE has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSRE has performed better with a 10.86% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSRE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.
CSRE has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 2.23% for DRN.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for CSRE and 0.99% for DRN.
CSRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSRE и DRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор