Сравнение CSRE с CSNR
CSRE (Cohen & Steers Real Estate Active ETF) and CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) are both exchange-traded funds - CSRE is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers, while CSNR is a Natural Resources fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. Over the past year, CSRE returned 15.29% vs 30.62% for CSNR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CSRE charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for CSNR.
Доходность
Сравнение доходности CSRE и CSNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSRE показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у CSNR с доходностью 11.48%.
CSRE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.28%
- С начала года
- 16.37%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSNR
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSRE и CSNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 16.37% | 4.30% |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 11.48% | 26.83% |
Correlation
The correlation between CSRE and CSNR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSRE vs. CSNR — Ранг доходности на риск
CSRE
CSNR
Сравнение CSRE c CSNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSRE | CSNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.47 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 8.28 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSRE и CSNR
Максимальная просадка CSRE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки CSNR в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRE и CSNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSRE | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -15.33% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -12.43% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.83% | +9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.36% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.71% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRE и CSNR
Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что CSRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSRE | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.46% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 14.33% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 17.77% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 19.76% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 19.76% | -4.19% |
Сравнение комиссий CSRE и CSNR
CSRE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CSNR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRE и CSNR
Дивидендная доходность CSRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности CSNR в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 1.97% | 2.39% |
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 2.13% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
CSRE and CSNR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSRE has higher volatility (4.78%) compared to CSNR (4.46%). In terms of maximum drawdown, CSRE dropped -13.03% vs CSNR's -15.33%.
On 1-year performance, CSNR leads with 30.62% vs 15.29% for CSRE. On fees, CSNR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CSNR has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSNR has performed better with a 30.62% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSNR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for CSRE.
CSRE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.97% for CSNR.
CSRE is categorized as REIT, while CSNR is Natural Resources. Their fees differ too: 0.70% for CSRE and 0.50% for CSNR.
CSNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSRE и CSNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор