Сравнение CSRE с REIT
CSRE (Cohen & Steers Real Estate Active ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past year, CSRE returned 15.29% vs 22.66% for REIT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CSRE charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for REIT.
Доходность
Сравнение доходности CSRE и REIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSRE показывает доходность 16.37%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 21.18%.
CSRE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.28%
- С начала года
- 16.37%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REIT
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 21.18%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSRE и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 16.37% | 4.30% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 21.18% | -1.42% |
Correlation
The correlation between CSRE and REIT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between CSRE and REIT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSRE vs. REIT — Ранг доходности на риск
CSRE
REIT
Сравнение CSRE c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSRE | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.10 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 9.14 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSRE и REIT
Максимальная просадка CSRE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRE и REIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSRE | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -29.30% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -7.35% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -10.17% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.49% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRE и REIT
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) составляет 4.78%, в то время как у ALPS Active REIT ETF (REIT) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что CSRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSRE | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.19% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 10.49% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 13.55% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 18.57% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 18.36% | -2.79% |
Сравнение комиссий CSRE и REIT
CSRE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии REIT в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRE и REIT
Дивидендная доходность CSRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности REIT в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 2.13% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.63% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CSRE and REIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
REIT has higher volatility (5.19%) compared to CSRE (4.78%). In terms of maximum drawdown, CSRE dropped -13.03% vs REIT's -29.30%.
On 1-year performance, REIT leads with 22.66% vs 15.29% for CSRE. On fees, REIT is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CSRE has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, REIT has performed better with a 22.66% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REIT is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for CSRE.
REIT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 2.13% for CSRE.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and ALPS. Their fees differ too: 0.70% for CSRE and 0.68% for REIT.
REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSRE и REIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор