PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRE с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSRE с KBWY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSRE (Cohen & Steers Real Estate Active ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds. CSRE is actively managed, while KBWY is passively managed. Over the past year, CSRE returned 10.86% vs 22.51% for KBWY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSRE charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.

Доходность

Сравнение доходности CSRE и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSRE показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 17.06%.

CSRE

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.86%
С начала года
9.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
10.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWY

1 день
-0.81%
1 месяц
5.63%
С начала года
17.06%
6 месяцев
17.05%
1 год
22.51%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSRE и KBWY

2026 (YTD)2025
CSRE
Cohen & Steers Real Estate Active ETF		9.87%3.27%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		17.06%-4.10%

Correlation

The correlation between CSRE and KBWY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.74

The correlation between CSRE and KBWY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Active ETF

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Часто сравнивают с CSRE:
CSRE с CSPFCSRE с CSNRCSRE с BLDGCSRE с BBRECSRE с DTCRCSRE с DRNCSRE с FREL
Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO

Доходность на риск

CSRE vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRE
Ранг доходности на риск CSRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRE c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSREKBWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.38

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.00

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.45

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

5.82

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRE vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа KBWY равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRE и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSREKBWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.38

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.20

+0.46

Просадки

Сравнение просадок CSRE и KBWY

Максимальная просадка CSRE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRE и KBWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSREKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-57.68%

+44.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.24%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-10.82%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-14.18%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.88%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRE и KBWY

Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) составляет 3.56%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что CSRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSREKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.73%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

11.61%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

16.44%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

21.61%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

27.05%

-11.60%

Сравнение комиссий CSRE и KBWY

CSRE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRE и KBWY

Дивидендная доходность CSRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности KBWY в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRE
Cohen & Steers Real Estate Active ETF		2.30%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.64%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%

Часто задаваемые вопросы

CSRE and KBWY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWY has higher volatility (4.73%) compared to CSRE (3.56%). In terms of maximum drawdown, CSRE dropped -13.03% vs KBWY's -57.68%.

On 1-year performance, KBWY leads with 22.51% vs 10.86% for CSRE. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSRE has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBWY has performed better with a 22.51% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for CSRE.

KBWY has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 2.30% for CSRE.

They also come from different issuers: Cohen & Steers and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for CSRE and 0.35% for KBWY.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSRE и KBWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор