PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRE с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSRE с FREL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSRE (Cohen & Steers Real Estate Active ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds. CSRE is actively managed, while FREL is passively managed. Over the past year, CSRE returned 10.86% vs 9.81% for FREL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CSRE charges 0.70%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности CSRE и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSRE показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 7.59%.

CSRE

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.86%
С начала года
9.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
10.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSRE и FREL

2026 (YTD)2025
CSRE
Cohen & Steers Real Estate Active ETF		9.87%3.27%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%0.31%

Correlation

The correlation between CSRE and FREL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.93

The correlation between CSRE and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Active ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с CSRE:
CSRE с CSPFCSRE с CSNRCSRE с BLDGCSRE с BBRECSRE с DTCRCSRE с DRNCSRE с HAUZ
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

CSRE vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRE
Ранг доходности на риск CSRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRE c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSREFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.75

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.10

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.17

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

3.67

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRE vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FREL равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRE и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSREFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.25

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CSRE и FREL

Максимальная просадка CSRE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRE и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSREFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-42.61%

+29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.45%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-3.93%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-9.95%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.68%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRE и FREL

Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) составляет 3.56%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что CSRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSREFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.75%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.27%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

13.17%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

18.84%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

20.67%

-5.22%

Сравнение комиссий CSRE и FREL

CSRE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRE и FREL

Дивидендная доходность CSRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FREL в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRE
Cohen & Steers Real Estate Active ETF		2.30%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CSRE and FREL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FREL has higher volatility (3.75%) compared to CSRE (3.56%). In terms of maximum drawdown, CSRE dropped -13.03% vs FREL's -42.61%.

On 1-year performance, CSRE leads with 10.86% vs 9.81% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CSRE has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSRE has performed better with a 10.86% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.70% for CSRE.

FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.30% for CSRE.

They also come from different issuers: Cohen & Steers and Fidelity. Their fees differ too: 0.70% for CSRE and 0.08% for FREL.

CSRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSRE и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор