PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRE с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSRE с AGZD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSRE (Cohen & Steers Real Estate Active ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - CSRE is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. CSRE is actively managed, while AGZD is passively managed. Over the past year, CSRE returned 10.86% vs 5.26% for AGZD. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CSRE charges 0.70%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.

Доходность

Сравнение доходности CSRE и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSRE показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 2.22%.

CSRE

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.86%
С начала года
9.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
10.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGZD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.64%
1 год
5.26%
3 года*
6.02%
5 лет*
4.32%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSRE и AGZD

2026 (YTD)2025
CSRE
Cohen & Steers Real Estate Active ETF		9.87%3.27%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.22%3.81%

Correlation

The correlation between CSRE and AGZD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Active ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с CSRE:
CSRE с CSPFCSRE с CSNRCSRE с BLDGCSRE с BBRECSRE с DTCRCSRE с DRNCSRE с FREL
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND

Доходность на риск

CSRE vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRE
Ранг доходности на риск CSRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRE c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSREAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.83

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.71

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

6.09

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

19.08

-14.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRE vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа AGZD равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRE и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSREAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.83

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.64

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CSRE и AGZD

Максимальная просадка CSRE за все время составила -13.03%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRE и AGZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSREAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-8.46%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-0.87%

-7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.39%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-0.77%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.28%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRE и AGZD

Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что CSRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSREAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

1.03%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

1.99%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

2.89%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

3.59%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

3.72%

+11.73%

Сравнение комиссий CSRE и AGZD

CSRE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRE и AGZD

Дивидендная доходность CSRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности AGZD в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.99%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
CSRE
Cohen & Steers Real Estate Active ETF		2.30%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSRE and AGZD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSRE has higher volatility (3.56%) compared to AGZD (1.03%). In terms of maximum drawdown, CSRE dropped -13.03% vs AGZD's -8.46%.

On 1-year performance, CSRE leads with 10.86% vs 5.26% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSRE has performed better with a 10.86% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.70% for CSRE.

AGZD has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 2.30% for CSRE.

CSRE is categorized as REIT, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Cohen & Steers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for CSRE and 0.23% for AGZD.

AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSRE и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор