Сравнение CSQ с SICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и SICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -8.21% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.82% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 14.98% против 3.41% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 14.98%
SICIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и SICIX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.
Доходность на риск
CSQ vs. SICIX — Ранг доходности на риск
CSQ
SICIX
Сравнение CSQ c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.75 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.34 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.40 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 9.65 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.75 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.85 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и SICIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и SICIX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности SICIX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.42% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.85% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и SICIX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и SICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -27.62% | -39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -2.73% | -12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -10.94% | -22.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -11.61% | -36.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -1.95% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -3.59% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 0.68% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и SICIX
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 1.35% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 2.10% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 3.68% | +17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 3.88% | +16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 3.90% | +19.03% |