Сравнение CSQ с CNWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. CNWIX управляется Calamos.
Доходность
Сравнение доходности CSQ и CNWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и CNWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -9.64% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 4.79% | 19.29% | 14.99% | 6.60% | -24.35% | -4.70% | 54.23% | 20.76% | -17.74% | 36.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у CNWIX с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции CNWIX по среднегодовой доходности: 14.80% против 8.36% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.80%
CNWIX
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -16.05%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и CNWIX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии CNWIX в 1.05%.
Доходность на риск
CSQ vs. CNWIX — Ранг доходности на риск
CSQ
CNWIX
Сравнение CSQ c CNWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | CNWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.36 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.78 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.55 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 6.05 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | CNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.36 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.12 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.35 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и CNWIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и CNWIX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности CNWIX в 0.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.54% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.54% | 0.97% | 2.79% | 2.01% | 1.04% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и CNWIX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки CNWIX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и CNWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | CNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -43.57% | -23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -16.28% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -37.47% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -43.57% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -16.28% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -16.56% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.17% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и CNWIX
Текущая волатильность для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) составляет 6.85%, в то время как у Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что CSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | CNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 10.65% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 16.88% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 20.17% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.53% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 24.07% | -1.14% |