Сравнение CSQ с CIGIX
CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) and CIGIX (Calamos International Growth Fund) are both mutual funds - CSQ is a Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos, while CIGIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CSQ returned 15.88%/yr vs 9.04%/yr for CIGIX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CSQ charges 2.46%/yr vs 0.85%/yr for CIGIX.
Доходность
Сравнение доходности CSQ и CIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у CIGIX с доходностью 19.86%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции CIGIX по среднегодовой доходности: 15.88% против 9.04% соответственно.
CSQ
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 12.17%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 15.88%
- Всё время*
- 10.22%
CIGIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- 8.47%
- С начала года
- 19.86%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 9.04%
- Всё время*
- 7.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.03M | $4.12M | $4.32M |
Сравнение доходности по годам CSQ и CIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 12.17% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
CIGIX Calamos International Growth Fund | 19.86% | 23.11% | 12.51% | 15.33% | -30.54% | -8.98% | 44.95% | 29.69% | -20.93% | 39.54% |
Correlation
The correlation between CSQ and CIGIX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2005 г. | 0.65 |
The correlation between CSQ and CIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSQ vs. CIGIX — Ранг доходности на риск
CSQ
CIGIX
Сравнение CSQ c CIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSQ | CIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 4.50 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSQ и CIGIX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, примерно равная максимальной просадке CIGIX в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и CIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSQ | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -64.46% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -18.45% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.18% | -19.38% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -50.15% | +17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -50.15% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -13.35% | +13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -15.24% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 6.01% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и CIGIX
Текущая волатильность для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) составляет 5.46%, в то время как у Calamos International Growth Fund (CIGIX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что CSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSQ | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 8.87% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 24.73% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 27.39% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 22.11% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 20.42% | +2.63% |
Сравнение комиссий CSQ и CIGIX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии CIGIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и CIGIX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности CIGIX в 11.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGIX Calamos International Growth Fund | 11.25% | 13.49% | 4.54% | 0.28% | 0.00% | 0.33% | 5.42% | 0.00% | 13.25% | 3.76% | 0.00% | 0.13% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 6.67% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSQ and CIGIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGIX has higher volatility (8.87%) compared to CSQ (5.46%). In terms of maximum drawdown, CSQ dropped -67.17% vs CIGIX's -64.46%.
CSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSQ и CIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор