Сравнение CIGIX с FIVQX
CIGIX (Calamos International Growth Fund) and FIVQX (Fidelity Advisor International Value Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CIGIX returned 11.43%/yr vs 10.19%/yr for FIVQX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CIGIX charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for FIVQX.
Доходность
Сравнение доходности CIGIX и FIVQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIGIX показывает доходность 38.33%, что значительно выше, чем у FIVQX с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции CIGIX превзошли акции FIVQX по среднегодовой доходности: 11.43% против 10.19% соответственно.
CIGIX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 8.32%
- С начала года
- 38.33%
- 6 месяцев
- 38.39%
- 1 год
- 53.05%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 11.43%
FIVQX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам CIGIX и FIVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGIX Calamos International Growth Fund | 38.33% | 23.11% | 12.51% | 15.33% | -30.54% | -8.98% | 44.95% | 29.69% | -20.93% | 39.54% |
FIVQX Fidelity Advisor International Value Fund Class I | 7.50% | 43.57% | 4.85% | 19.10% | -7.95% | 14.94% | 3.26% | 18.95% | -17.20% | 17.82% |
Correlation
The correlation between CIGIX and FIVQX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2006 г. | 0.87 |
The correlation between CIGIX and FIVQX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIGIX vs. FIVQX — Ранг доходности на риск
CIGIX
FIVQX
Сравнение CIGIX c FIVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Growth Fund (CIGIX) и Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIGIX | FIVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.47 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 8.98 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIGIX и FIVQX
Максимальная просадка CIGIX за все время составила -64.46%, примерно равная максимальной просадке FIVQX в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGIX и FIVQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIGIX | FIVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.46% | -64.41% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -10.37% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -14.47% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -27.53% | -22.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.15% | -43.46% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -16.21% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 2.84% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGIX и FIVQX
Calamos International Growth Fund (CIGIX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что CIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIGIX | FIVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 4.13% | +7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 12.24% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 15.00% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 16.62% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 17.90% | +2.33% |
Сравнение комиссий CIGIX и FIVQX
CIGIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FIVQX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGIX и FIVQX
Дивидендная доходность CIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности FIVQX в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGIX Calamos International Growth Fund | 9.75% | 13.49% | 4.54% | 0.28% | 0.00% | 0.33% | 5.42% | 0.00% | 13.25% | 3.76% | 0.00% | 0.13% |
FIVQX Fidelity Advisor International Value Fund Class I | 2.22% | 2.38% | 2.34% | 2.05% | 1.87% | 4.29% | 1.76% | 3.46% | 3.26% | 0.15% | 2.61% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
CIGIX and FIVQX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGIX has higher volatility (12.06%) compared to FIVQX (4.13%). In terms of maximum drawdown, CIGIX dropped -64.46% vs FIVQX's -64.41%.
CIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIGIX и FIVQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор