Сравнение CIGIX с STEZX
CIGIX (Calamos International Growth Fund) and STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CIGIX returned 9.04%/yr vs 10.71%/yr for STEZX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. CIGIX charges 0.85%/yr vs 0.71%/yr for STEZX.
Доходность
Сравнение доходности CIGIX и STEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIGIX показывает доходность 19.86%, а STEZX немного ниже – 19.64%. За последние 10 лет акции CIGIX уступали акциям STEZX по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.71% соответственно.
CIGIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- 8.47%
- С начала года
- 19.86%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 9.04%
- Всё время*
- 7.44%
STEZX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 9.84%
- С начала года
- 19.64%
- 1 год
- 36.56%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 10.71%
- Всё время*
- 10.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CIGIX и STEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGIX Calamos International Growth Fund | 19.86% | 23.11% | 12.51% | 15.33% | -30.54% | -8.98% | 44.95% | 29.69% | -20.93% | 39.54% |
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 19.64% | 43.11% | 12.75% | 13.56% | -17.62% | 10.32% | 4.38% | 19.93% | -14.94% | 29.96% |
Correlation
The correlation between CIGIX and STEZX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between CIGIX and STEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIGIX vs. STEZX — Ранг доходности на риск
CIGIX
STEZX
Сравнение CIGIX c STEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Growth Fund (CIGIX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIGIX | STEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.09 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 11.20 | -6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIGIX и STEZX
Максимальная просадка CIGIX за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки STEZX в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGIX и STEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIGIX | STEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.46% | -36.51% | -27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -12.02% | -6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -14.01% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -29.85% | -20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.15% | -36.51% | -13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -3.01% | -10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -7.25% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 3.31% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGIX и STEZX
Calamos International Growth Fund (CIGIX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что CIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIGIX | STEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 6.97% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.73% | 17.27% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 19.31% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 16.94% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 16.34% | +4.08% |
Сравнение комиссий CIGIX и STEZX
CIGIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STEZX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGIX и STEZX
Дивидендная доходность CIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности STEZX в 10.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGIX Calamos International Growth Fund | 11.25% | 13.49% | 4.54% | 0.28% | 0.00% | 0.33% | 5.42% | 0.00% | 13.25% | 3.76% | 0.00% | 0.13% |
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 10.49% | 12.56% | 2.45% | 3.08% | 4.12% | 5.96% | 1.29% | 2.05% | 3.23% | 2.92% | 1.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CIGIX and STEZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CIGIX has higher volatility (8.87%) compared to STEZX (6.97%). In terms of maximum drawdown, CIGIX dropped -64.46% vs STEZX's -36.51%.
STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIGIX и STEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор