Сравнение CIGIX с CPLIX
CIGIX (Calamos International Growth Fund) and CPLIX (Calamos Phineus Long/Short Fund) are both mutual funds - CIGIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Calamos, while CPLIX is a Long-Short fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CIGIX returned 9.04%/yr vs 8.09%/yr for CPLIX. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CIGIX charges 0.85%/yr vs 1.38%/yr for CPLIX.
Доходность
Сравнение доходности CIGIX и CPLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIGIX показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у CPLIX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции CIGIX превзошли акции CPLIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 8.09% соответственно.
CIGIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- 8.47%
- С начала года
- 19.86%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 9.04%
- Всё время*
- 7.44%
CPLIX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 6.17%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 8.18%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.09%
- Всё время*
- 8.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CIGIX и CPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGIX Calamos International Growth Fund | 19.86% | 23.11% | 12.51% | 15.33% | -30.54% | -8.98% | 44.95% | 29.69% | -20.93% | 39.54% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 8.18% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 9.22% |
Correlation
The correlation between CIGIX and CPLIX is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2016 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between CIGIX and CPLIX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIGIX vs. CPLIX — Ранг доходности на риск
CIGIX
CPLIX
Сравнение CIGIX c CPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Growth Fund (CIGIX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIGIX | CPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.80 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 1.82 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIGIX и CPLIX
Максимальная просадка CIGIX за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGIX и CPLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIGIX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.46% | -33.71% | -30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -8.73% | -9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -8.73% | -10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -18.28% | -31.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.15% | -33.71% | -16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | 0.00% | -13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -4.67% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 3.84% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGIX и CPLIX
Calamos International Growth Fund (CIGIX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что CIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIGIX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 3.56% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.73% | 9.18% | +15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 10.31% | +17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 12.32% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 15.15% | +5.27% |
Сравнение комиссий CIGIX и CPLIX
CIGIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CPLIX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGIX и CPLIX
Дивидендная доходность CIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности CPLIX в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGIX Calamos International Growth Fund | 11.25% | 13.49% | 4.54% | 0.28% | 0.00% | 0.33% | 5.42% | 0.00% | 13.25% | 3.76% | 0.00% | 0.13% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.11% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIGIX and CPLIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGIX has higher volatility (8.87%) compared to CPLIX (3.56%). In terms of maximum drawdown, CIGIX dropped -64.46% vs CPLIX's -33.71%.
CIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIGIX и CPLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор