Сравнение CSQ с CIGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. CIGEX управляется Calamos. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и CIGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и CIGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -8.21% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
CIGEX Calamos Global Equity Fund | -5.78% | 18.46% | 30.61% | 24.55% | -27.42% | 16.61% | 44.24% | 29.43% | -15.54% | 34.56% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у CIGEX с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции CIGEX по среднегодовой доходности: 14.98% против 12.93% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 14.98%
CIGEX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -7.58%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и CIGEX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии CIGEX в 1.15%.
Доходность на риск
CSQ vs. CIGEX — Ранг доходности на риск
CSQ
CIGEX
Сравнение CSQ c CIGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | CIGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.91 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.28 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 4.84 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | CIGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.91 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и CIGEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и CIGEX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности CIGEX в 16.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.42% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
CIGEX Calamos Global Equity Fund | 16.31% | 15.37% | 8.67% | 0.10% | 4.43% | 11.75% | 6.51% | 7.44% | 27.66% | 9.21% | 4.62% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и CIGEX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки CIGEX в -60.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и CIGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | CIGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -60.48% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -13.31% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -35.81% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -35.81% | -12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -13.31% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -10.42% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.53% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и CIGEX
Текущая волатильность для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) составляет 7.09%, в то время как у Calamos Global Equity Fund (CIGEX) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что CSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | CIGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 8.43% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 14.83% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 21.26% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 19.17% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 19.25% | +3.68% |