Сравнение CSQ с CIGEX
CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) and CIGEX (Calamos Global Equity Fund) are both mutual funds - CSQ is a Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos, while CIGEX is a Global Equities fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CSQ returned 16.35%/yr vs 15.74%/yr for CIGEX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSQ charges 2.46%/yr vs 1.15%/yr for CIGEX.
Доходность
Сравнение доходности CSQ и CIGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у CIGEX с доходностью 22.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSQ имеют среднегодовую доходность 16.35%, а акции CIGEX немного отстают с 15.74%.
CSQ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 16.35%
CIGEX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 23.38%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 27.75%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам CSQ и CIGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 9.63% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
CIGEX Calamos Global Equity Fund | 22.69% | 18.46% | 30.61% | 24.55% | -27.42% | 16.61% | 44.24% | 29.43% | -15.54% | 34.56% |
Correlation
The correlation between CSQ and CIGEX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2007 г. | 0.73 |
The correlation between CSQ and CIGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSQ vs. CIGEX — Ранг доходности на риск
CSQ
CIGEX
Сравнение CSQ c CIGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | CIGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.82 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 10.87 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | CIGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.97 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.81 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и CIGEX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки CIGEX в -60.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и CIGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSQ | CIGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -60.48% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -13.31% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.18% | -20.41% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -35.81% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -35.81% | -12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -10.34% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.44% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и CIGEX
Текущая волатильность для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) составляет 4.02%, в то время как у Calamos Global Equity Fund (CIGEX) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что CSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSQ | CIGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 6.27% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 15.55% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 19.09% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 19.43% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 19.45% | +3.53% |
Сравнение комиссий CSQ и CIGEX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии CIGEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и CIGEX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности CIGEX в 12.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGEX Calamos Global Equity Fund | 12.53% | 15.37% | 8.67% | 0.10% | 4.43% | 11.75% | 6.51% | 7.44% | 27.66% | 9.21% | 4.62% | 1.98% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 6.48% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSQ and CIGEX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGEX has higher volatility (6.27%) compared to CSQ (4.02%). In terms of maximum drawdown, CSQ dropped -67.17% vs CIGEX's -60.48%.
CIGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSQ и CIGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор