Сравнение CSQ с CICVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Convertible Fund (CICVX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. CICVX управляется Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и CICVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и CICVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -9.64% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
CICVX Calamos Convertible Fund | 0.23% | 19.03% | 9.94% | 10.95% | -21.02% | 5.36% | 48.84% | 19.51% | 0.59% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у CICVX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции CICVX по среднегодовой доходности: 14.80% против 10.31% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.80%
CICVX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и CICVX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии CICVX в 0.85%.
Доходность на риск
CSQ vs. CICVX — Ранг доходности на риск
CSQ
CICVX
Сравнение CSQ c CICVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | CICVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.54 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.10 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.73 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 9.81 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | CICVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.54 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.29 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и CICVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и CICVX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности CICVX в 12.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.54% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
CICVX Calamos Convertible Fund | 12.57% | 12.51% | 1.83% | 2.48% | 0.94% | 15.90% | 7.74% | 1.39% | 16.75% | 4.55% | 3.43% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и CICVX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки CICVX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и CICVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | CICVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -49.33% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -7.89% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -27.17% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -27.17% | -21.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -7.70% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -17.58% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.20% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и CICVX
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Calamos Convertible Fund (CICVX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | CICVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.16% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 11.86% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 15.31% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 12.64% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 12.69% | +10.24% |