Сравнение CSQ с CAPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. CAPIX - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и CAPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и CAPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -9.64% | 16.25% | 28.11% | 4.28% |
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 1.80% | 7.43% | 8.60% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у CAPIX с доходностью 1.80%.
CSQ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.80%
CAPIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и CAPIX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии CAPIX в 1.25%.
Доходность на риск
CSQ vs. CAPIX — Ранг доходности на риск
CSQ
CAPIX
Сравнение CSQ c CAPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | CAPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 8.05 | -7.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 18.85 | -17.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 5.48 | -4.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 26.11 | -25.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 148.88 | -145.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 8.05 | -7.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 3.21 | -2.82 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и CAPIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и CAPIX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности CAPIX в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.54% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 9.47% | 7.18% | 4.42% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и CAPIX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки CAPIX в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и CAPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -1.96% | -65.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -0.37% | -15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -0.09% | -11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -0.25% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.07% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и CAPIX
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 0.39% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 0.87% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 1.21% | +19.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 2.50% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 2.50% | +20.43% |