Сравнение CAPIX с HFHIX
CAPIX (Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I) and HFHIX (Hartford Floating Rate High Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past year, CAPIX returned 7.06% vs 4.22% for HFHIX. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CAPIX charges 1.25%/yr vs 0.80%/yr for HFHIX.
Доходность
Сравнение доходности CAPIX и HFHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPIX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у HFHIX с доходностью 1.31%.
CAPIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.68%
- С начала года
- 3.36%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.57%
HFHIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 4.44%
- Всё время*
- 4.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CAPIX и HFHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 3.36% | 7.43% | 8.60% | 3.02% |
HFHIX Hartford Floating Rate High Income Fund | 1.31% | 7.69% | 6.61% | 3.21% |
Correlation
The correlation between CAPIX and HFHIX is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPIX vs. HFHIX — Ранг доходности на риск
CAPIX
HFHIX
Сравнение CAPIX c HFHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPIX | HFHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.86 | 1.57 | +1.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.73 | 2.29 | +5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.83 | 8.20 | +20.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPIX и HFHIX
Максимальная просадка CAPIX за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки HFHIX в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPIX и HFHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPIX | HFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -23.31% | +21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -1.85% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.32% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.52% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPIX и HFHIX
Текущая волатильность для Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) составляет 0.21%, в то время как у Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что CAPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPIX | HFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.53% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 1.66% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 2.46% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.50% | 2.95% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 4.17% | -1.67% |
Сравнение комиссий CAPIX и HFHIX
CAPIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HFHIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPIX и HFHIX
Дивидендная доходность CAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности HFHIX в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 8.59% | 7.18% | 4.42% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFHIX Hartford Floating Rate High Income Fund | 6.58% | 6.70% | 6.73% | 6.60% | 5.21% | 3.30% | 3.86% | 4.75% | 6.55% | 4.24% | 5.01% | 5.58% |
Часто задаваемые вопросы
CAPIX and HFHIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFHIX has higher volatility (0.53%) compared to CAPIX (0.21%). In terms of maximum drawdown, CAPIX dropped -1.96% vs HFHIX's -23.31%.
CAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPIX и HFHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор