PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPIX с HFHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPIX с HFHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX).

CAPIX - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г.. HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPIX и HFHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPIX и HFHIX

2026 (YTD)202520242023
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		1.80%7.43%8.60%3.02%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		-1.29%7.69%6.61%3.21%

Доходность по периодам

С начала года, CAPIX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у HFHIX с доходностью -1.29%.

CAPIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.69%
1 год
9.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFHIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.00%
3 года*
6.52%
5 лет*
3.93%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I

Hartford Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с CAPIX:
CAPIX с ARTUXCAPIX с FLYRXCAPIX с CIGEXCAPIX с RCRIXCAPIX с DFRTXCAPIX с CPLIXCAPIX с FRFZX
Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с NFIAXHFHIX с RCRIXHFHIX с SEMNXHFHIX с AFRAXHFHIX с LFRIXHFHIX с PYFRXHFHIX с FRFZX

Сравнение комиссий CAPIX и HFHIX

CAPIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HFHIX в 0.80%.

CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

CAPIX vs. HFHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPIX
Ранг доходности на риск CAPIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPIX c HFHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPIXHFHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.05

1.87

+6.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.85

2.96

+15.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.48

1.69

+3.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.11

2.97

+23.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

148.88

9.83

+139.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPIX vs. HFHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPIX на текущий момент составляет 8.05, что выше коэффициента Шарпа HFHIX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPIX и HFHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPIXHFHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05

1.87

+6.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.21

1.24

+1.97

Корреляция

Корреляция между CAPIX и HFHIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPIX и HFHIX

Дивидендная доходность CAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности HFHIX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		9.47%7.18%4.42%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		6.74%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%

Просадки

Сравнение просадок CAPIX и HFHIX

Максимальная просадка CAPIX за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки HFHIX в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPIX и HFHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPIXHFHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

-23.31%

+21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-1.85%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.85%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.35%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.56%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPIX и HFHIX

Текущая волатильность для Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) составляет 0.39%, в то время как у Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что CAPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPIXHFHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.49%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

1.83%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

2.95%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.50%

2.90%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

4.18%

-1.68%